FXに限らず投資トレードで重要なのが２つの移動平均線が交わるゴールデンクロス、デッドクロスというポイントです。
一般的にゴールデンクロスで買いサイン、デッドクロスで売りサインとされていますが、果たしてこのロジックが正しいかどうか検証してみました。
以下のように移動平均線SMA5とSMA21を描き、SMA5>SMA21であれば「1」、逆は「-1」というグラフを加えたものです。-1と1とで切り替わる箇所が移動平均線のクロス点です。
これを2014年から2022年の9年間分でグラフ化したものが下記です。この程度であればPythonでサクッと作れます。（Excelだと行数のMAXを超えて作れません）
累計利益の推移を見てみると一目瞭然で、年によっては大きくマイナスになることもあり、単純なクロス点での売買は問題があると言えます。
少なくとも年間利益ですべてプラスになるようなロジックを組まないと厳しいですね。
移動平均線の幅などを見直しながら良い条件がないかもう少し検討しようと思います。
